FX相場のアノマリー集!信じる者は救われる?それとも破滅?

相場のアノマリー集

FXに限らず相場の世界にはアノマリーというのがあり、何年もトレードしているトレーダーは様々なアノマリーを聞いた事があるはずです。

アノマリーとは「理由や根拠などはないけど、その通りになることが多い」という法則です。

FXに限らず株式相場など様々なアノマリーがあり、「10月株安やジブリの呪い」など有名なアノマリーからあまり聞いた事がないものなどがあり、この記事では相場に関するアノマリーをまとめています。

アノマリーを判断材料にしてFXや株の投資判断することはないと思いますが、少し意識しているだけ「本当にあたる」など相場の見方や楽しめたりすると思います。

FXや相場の「アノマリー」とは?

アノマリーのまとめの前にもう少しだけアノマリーについて解説させていただきたいと思います。

先ほども少し説明させていらだきましたが、アノマリーは「根拠などないけど、その通りになることが多くある」ということ。

良く当たる経験則から言われていることになります、ただよく当たることから投資家からは意識されていることが多いのも確か。

相場は投資家の心理で動くことが多くあり、根拠がなくても過去の統計であたっていることが多ければ、投資家はどうしても意識してしまいますよね?

  • 10月効果・10月株安

10月は大きく株が下がる有名なアノマリーがあります、また10月は今まで大きな金融危機が起きている月でもあり、どうしても意識する投資家も多くなるのではないでしょうか。

  • 1929年10月 ウォール街大暴落(世界恐慌)
  • 1987年10月 ブラックマンデー
  • 2008年10月 リーマンショック

有名な金融危機は10月におきていることが過去をみてもわかります。

10月株安は過去の金融危機などから言われている可能性もあるアノマリーですが、投資家が意識することにより「10月や9月終わりに株を売却」する投資家は一定数いることは間違いないと思います。

株を売却する人が多くなり株が下落したら「10月アノマリー発動か?」と追っかけてさらに売却する投資家、、

アノマリーは根拠がなくても、投資家の集団心理で起きている根拠のない法則と思っても良いかもしれませんね。

ジブリの法則・ジブリの呪い

「ジブリが放送されると相場が荒れる、円高になる」という有名なアノマリー。

最近ではおとなしい指標になり下がった米雇用統計ですが、リーマンショック後はお祭りになる指標の1つでした。

ジブリが放送されるのが金曜日ということもあり、米雇用統計とかぶったりすると相場があれる事や、下のウィキペディアに書いている2010年~2013年はリーマンショック後で、相場のボラティリティがあり週末で荒い動きなども関係し「ジブリの呪いだー」など言われたのでしょうか。

金融市場に目を向けると、2010年1月から2013年7月までに、ジブリ作品は24回放映されているが、そのうち2/3近い回数で放映日翌日以降の最初の取引日には東京市場の為替相場で円高が起こり、約半数の場合で株価が下落しているほか、

引用・ウィキペディア(Wikipedia)ジブリの呪い

ただ2019年1月4日に放送されたナウシカではジブリの法則の発動はありませんでした。

最近ではあまり聞くこともなくなりましたが、有名なアノマリーの1つです。

窓埋めアノマリー

窓埋めもアノマリーの1つです。窓埋めはFXトレードをしている方なら狙ってトレードする方も多くいると思います。

外国為替市場は土曜日 日曜日は休みで月曜日の取引き開始の時に、週末の取引き価格より離れて開始することを「窓開け」と言います。

窓開け

画像の赤丸のように上に窓が開いた後しっかり開いた部分をしめにくる、これも根拠もないことですが窓埋めを狙ってエントリーするトレーダーは多くいると思います。

窓埋めをすることが多くあるので実際私も大きく開いた時などは、窓埋め狙いでトレードすることもありますが、たまに埋めに来ないこともあるので過信しすぎるのは危険です。

ゴトー日 アノマリー

5や10などの数字の日に関する円安になりやすいというアノマリーです。

5日や10日、15日20日などでゴトー日を意識しているトレーダーも少なくはないと思います。

ゴトー日には円安になりやすいのは理由があるようで、日本の輸入企業の支払いなどが関係しているようです。

輸入企業は支払いをドル建で決済する場合が多くあり、金融機関の保有するドルが不足したりすると金融機関が外国為替市場を通じてドルを購入。

これにより一時的にドル円などが円安になりと言われています。

少し簡単に説明しましたが、この理由正しいならアノマリーなの?という感じですよね。しっかり理由がありますし。

水星逆行

地球と水星の位置関係で、地球からみたときの水星がいつもと反対方向に動いて見える現象。

この逆行期間は株や相場などが荒れやすいなど言われています、正直私は全然気にしたことがなく、アノマリーをまとめようとしていて調べて初めてしりました。

2019年の水星逆行の日にちを載せておきますので、その時がきたらアノマリー発動するか覚えていたら確認したいと思います。

  • 2019年3月6日~3月28日
  • 2019年7月8日~8月1日
  • 2019年11月1日~11月21日

1年3回水星逆行があるみたいです、相場は荒れたほうがおもしろいのでアノマリー発動に期待はしたいと思います。

水曜日スワップポイント

これも知らなかったアノマリーですが、FXは基本毎日スワップポイントをもらえますが、市場が閉まっている土曜日日曜日のスワップポイントは水曜日にもらえます。

この水曜日の夜中から木曜日の朝にかけて、低金利の日本円が売られ高金利通貨が買われる傾向が強いようです。

季節 月毎のアノマリー

各月ごとにもアノマリーがあり、記事の最初でもお伝えした10月株安などです。

アノマリーなので少し頭に入れている程度が良いですが、以外と確率が高いアノマリーなどもありトレードをするなかで少しは戦略の役に立つ内容もあるかもしれません。

1月のアノマリー 1週目が決めて!1年のトレンドとなることも

1月は1週目のトレンドが1月の流れを決める、2019年の1週目は陰線となっているためアノマリーが発動すれば今月はまだ下落が続くということです。

過去10年で、第1週のトレンドが継続したことは7回もあるようなので確率的には70%。

完璧無視できないアノマリーなのかなあと思ったりもします。

私はテクニカル分析でのエントリーなので、チャートが上!と言えば買いますし下をターゲットにしたら売るだけです。

ただ気になる事は確かなので少し頭の片隅にいれておきたいと思います。

ほかには1月の動きがその1年のトレンドになりやすいという記事も見ました、1月の動きが1年のトレンドになりやすい、、

別の記事では1月の1週目が1月のトレンドになりやすい、、ということは1週目の動きが一番肝心なんだなと。

2月は1月の流れを引き継ぎやすい

2月は1月の流れを引き継ぎやすいと言われています、ほかには月初の動きとは逆の動きをすることがあるようです。

2月1日が円安となれば、その月の終わりはその価格より円高になってるという感じでしょうか。

過去18年間で61%の確率で逆になっているようなので、このアノマリーを信じて全力逆張り!なんての厳しそうですね。

これなら1月の1週目のトレンド方向の70%の方がまだ勝ちやすそうですね。

アノマリーではないですが、2月はヘッジファンドの45日ルールなどもあり株価が下落する傾向があります。

ヘッジファンドの45日ルールとは、米国市場におけるヘッジファンドの契約解除に関するルールです。

詳しい内容は省きますが、ヘッジファンドの決算が3月6月9月12月となり、3月の45日前が2月中旬で決済などで株価が下落したりすることがあります。

3月はリパトリで円高になりやすい?

3月は日本企業の決算が多くあります。企業は決算で外国へ投資していた資金を本国へ還流することをリパトリエーション(リパトリ)といいます。

外貨建ての運用資産を売却して日本円に戻す→円買い→円高のイメージです。

リパトリは円高要因と言われていてますが、過去の動きも検証している方もいますが、そこまで気にするほどのことでもなさそうです。

4月は新年度で企業の外貨が買いが円安要因?

4月が新年度の企業は多くあり、新たに外貨を購入したりゴールデンウィークなどに向けて円安になりやすい傾向があるようです。

5月は「Sell in May」

5月は「Sell in May(5月に売れ)」、相場の格言でも有名ですが株価は下落しやすい傾向に。為替は円高になりやすいといわれています。

5月は相場の転換することが多くあるといわれていて、安値や高値をつけてトレンド転換を意識するトレーダーもいます。

また5月はヘッジファンドの45日ルールの月でもあるため、格言やアノマリーにあわせて下落が意識される月でもありそうです。

6月7月8月9月はこれといったアノマリーはなし

少し調べてみましたが、アノマリーと言えるようか載せたくなるような内容が見つからず。

夏はヘッジファンドなどもバカンス休憩などとるところも多く、夏枯れ相場などもいわれます。

過去の値動きも7月や8月は値幅がない年が多く、アクティブにトレードするには向いてない時期かもしれません。

 10月は「10月株安 10月効果」

10月効果は、株安については記事の最初で紹介した通りとなります。

今までの大きな金融危機は10月に起きていることが多く、投資家心理としても意識されているのが10月なのかなと。

あと株価などが下落した時は「仕込みの月」などでも意識されいるようです、確かに大きな金融危機ではない限り少し大きめの下落したら仕込むには良いのかもしれません。

11月12月も載せたいよう面白いアノマリーはありませんでした。

投資初心者がアノマリーは信じすぎるのは危険!当たるのかな~程度で意識

暇なんで少し検索しながらまとめていたのですが、気になる内容などもありますが気にしすぎるのはトレードの邪魔になりそうなので危険です。

とくにトレード手法などを確立していない初心者トレーダーの方などは、以外とアノマリーを信じて!なんてトレードして失敗するかもしれません。

あまアノマリーといわれているぐらいなので、1度や2度は勝って利益になってしまうこともあるかもしれませんが、そのようなトレードではそのうち退場することになると思います。

テクニカル分析やファンダメンタルズ分析の見通しと同じ方向なら「心強いな」と思えるお守り程度が良いと思います。