テクニカル分析大好きなテクニカル馬鹿のパンダです！
移動平均線について乖離率や期間の設定についての考え方、手法についての記事です。
FXや株のトレードで一番使われているインジケーターと言っても過言ではない
「移動平均線」
同じ「25日移動平均線」を使用しているトレーダーでも勝っている人と負けている人がでてきます。
移動平均線は私もチャートに表示させていますが使い方はゴールデンクロスや乖離率といった方法ではありません。
「移動平均線」といっても「計算式に違いがある移動平均線」や「使い方は何通り」とあります。
同じ期間を使っていっても使い方1つで「勝っている人、負けている人」に分かれるのですが、「これが正しい！」という使い方はないと思います。
「自分の性格やトレードスタイル」にあった有意性がある使い方は発見するのが大事と私は思っていて、そのきっかけになればと思います。
移動平均線の手法は乖離率などの使い方で大きく勝敗が異なる
移動平均線は全世界のトレーダーが見ているインジゲーターと思います。
有名過ぎてテク二カル分析でトレードしていないトレーダーでも知っているレベルのツールでもあり、私も含めてですがチャートにほとんどの方が表示しているのではないでしょうか？
世界中の多くのトレードが見ていて「ゴールデンクロス・デッドクロス・乖離率」などをｴﾝﾄﾘｰ基準や損切りの基準として使用しているツールなので「ある意味信頼度」などは高く機能するインジゲーターなのですが、移動平均線を使うにあたり悩むのが「種類・期間の設定・手法」になると思います。
移動平均線の種類や仕組みについて
移動平均の種類と仕組みについて簡単にまとめさせていただきます。
種類は何種類もあり計算式も違いますが「気に入ったのを使えば良い！」と私は思っています。
何を使っても勝てる人は勝てるし負ける人は負ける！
どれだけ使用しているインジゲーターを「勝てるように使えるか？
この部分が一番大事なポイントで同じ期間のＳＭＡでもＥＭＡでも勝てている人と負けている人がいるのはしっかり使いこなして勝利の良いポイントを見つけれるかです。
引用ではありますが、仕組みや癖を理解して使ってみたい移動平均線を選んで工夫してみてください。
SMA（Simple Moving Average） 単純移動平均線
一番使われている種類となります、FXや株などのツールで入ってないことはありえない一番ポピュラーな移動平均線。
私パンダもＳＭＡを使っていますが役割的には10%ぐらいです。
なくても問題ない程度。
EMA（Exponential Moving Average）指数移動平均線
EMA もよく使用されています、EMAはSMAと計算の方法に少し違いがあり、SMAより直近の価格を重視、価格への反応が敏感なため一時期はデイトレーダーやスキャルのトレーダーの間で人気がでたりしました。
以前チャートに張り付いて取引していた頃はＥＭＡを６本ぐらい表示していましたが、今では使うことがなくなりました。
WMA（Weighted Moving Average）加重移動平均線
など引用して計算式なども参考に乗せますがWMAもEMAと同じように「直近の価格を重視」しているの反応が「SMAより敏感」と思う程度で良いと思います。
この辺りになるとマニアック？な感じもします、あまり使っているのいも聞かないので人気はないと思います。
SMMA (Smoothed Moving Average)平滑移動平均
EMAの改良版と考えて使用したら良いでしょう。
このように移動平均線の種類は多くあり難しい「計算式」などもありますが「システムトレード」でもしない限り計算式まで考えて使用している人は少ないと思います。
ＳＭＭＡも一度表示していたこともありました、数ヶ月で非表示となりましたが、あまり良い思いでの記憶もないので普通の移動平均線と思います。
SMAが証券会社のツールでも標準の場合が多いのでSMAかEMAどちらか選んでまずは検証していくのが良いと思います。
種類と仕組みについての簡単なまとめですが、正直仕組みのことを考えるより「今のチャートの設定と手法ならこのSMAだな、EMAだな」
と当てはめて有意性のある期間の移動平均線を当てはめるのが勝率は勝ちトレードに繋がる1歩です。
移動平均線のゴールデンクロスや乖離率について
良く耳にする手法なら「ゴールデンクロスやデッドクロス、乖離率」がポピュラーでテク二カル分析のトレーダーは一度は通る手法の道だと思います。
しかし実際「ゴールデンクロスや乖離率」などでトレードすると「買った瞬間下落ってなんだよ！焦って損切り→その後上昇」
次は「ゴールデンクロスで買った後下落、上昇するまで待つ、、、騙しでそのまま下落で大赤字」
乖離率で言えば「おっ！そこそこの乖離率だ！逆張りｴﾝﾄﾘｰ！まだまだ乖離するし！てか高値で持ち合い相場になって移動平均線が近づいてきて逆張りｴﾝﾄﾘｰ失敗！」
この辺りの失敗はよくあるパターンで経験した方も多くいるはずです。
今は昔と比べてトレーダーの知識やスキルが上がっていることもあり「ゴールデンクロスで買い！」「デッドクロスで損切り」などツイッターなどで見ても少なくなっています。
教科書通りでは勝てないので使い方もメインのｴﾝﾄﾘｰツールから「移動平均線」を補助ツールとして活用しているトレーダーが増えています。
移動平均線の「角度」を重視！？
最近はボリンジャーバンドの組み合わせなどと移動平均線の角度を重視するトレーダーが昔より多くなっています。
「短気・中期・長期」の移動平均線をチャートに表示させ、角度が上向き+ほかのインジゲーターでエントリーチャンスを探る。
このような使い方も多く見られます。
短気・中期・長期の期間は使うチャートなどにより人それぞれの期間設定で、このあたりは検証しながら自分の手法やトレードスタイルに合わせた期間を見つけて行かなければなりません。
メタトレーダー4のインジゲーターでも「移動平均線の角度で色が変わる」インジゲーターもあります。
私が記事で紹介している「FX最強スマホアプリ」でも設定で簡単に「移動平均線の向きが上向きなら青、下向きなら赤」など簡単に設定できるので、視覚的にわかりやすく判断材料になります。
設定の方法や使い方などは記事に書いていますので参考にして下さい。
【FX】トレンドラインや一目均衡表も表示できる！最強無料スマホアプリ！ |為替予報～パンダのＦＸブログ～
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移動平均線乖離率だけでのエントリーは危険？利食いとして使うか逆張りとして使うのか？
移動平均線乖離率も株やFXの分析で見ている方やエントリーや利食いの判断材料として使われています。
簡単に説明させていただくと
「ローソク足の実体と移動平均線の離れている距離」です。
離れた移動平均線は必ず帰って来てタッチしたり下抜けします。
ローソク足と移動平均線が乖離するにも限界があり、その乖離率を狙って「利食いやエントリーの判断材料」にします。
輪ゴムなどを引っ張るのと同じで引っ張って離したら戻ってきますよね？
その「離す、離さなさい」はヘッジファンドのさじ加減でしょう（推測）
株の伝説のトレーダー「BNF」も乖離率を見てトレードしていると言う情報も昔からあり今でも使っているトレーダーも多いツールとなりますが、乖離率だけで逆張りのｴﾝﾄﾘｰなどをするのは危険なのでほかのインジゲーターと合わせて使用するのをおすすめします。
スキャル〜短気、デイトレードでも使える移動平均線の誰でも出来るトレンドフォローの手法
今から紹介するのも移動平均線を使う手法ではポピュラーでもあり私もエントリーや利食いの補助的な役割として使ったりしてます。
私個人としては「ゴールデンクロス」よりも直感的でトレンドが出ているときは利益を上げやすい指標と思っています。
また逆張りするときにもフィルターの変わりになり、むやみやたらに「高値越えでショート・安値更新でロング」で何回も損切りにかかることを助けてくれます。
移動平均線をローソク足が「上抜け、下抜け」でエントリーや利食い
トレード手法がなく適当にエントリーして損失ばかり大きくなっている方は簡単なこの手法から試して手法を確立していっても良いと思います。
スキャルなどでは5MAを使ってローソク足が「上抜けで買い」から戻してタッチか下抜けで利食いや損切り。
このような手法で利益を上げている方もいます。
移動平均線をローソク足が抜けるのでけっきょくは「ゴールデンクロスやデッドクロス」になると思います。
しかし中途半端な期間の「10MAと45MA」などのゴールデンクロスなどとに比べると直感的な動きとなり私は「移動平均線のゴールデンクロス」より「移動平均線+ローソク足実体」の方が直感的でいいと思ってます。
移動平均線のほかに一目均衡表などもチャートに表示させフィルターに！
移動平均線の弱点！！
それは「レンジ・もみ合い」です。
これは誰もが知っている弱点ですが、レンジになるとローソク足が上に抜けたり下に抜けたりを短期間で繰り返します。
トレンドが出ている相場なら一度ローソク足がMAを抜けると移動平均線の上で上下はするものの移動平均線を割らずに上昇や下落を続けます。
しかし「もみ合い」になると「上に抜けた」と思ってエントリーしてもすぐ下抜け。
下抜けしたと思ったらすぐ上抜けと機能しなくなります。
相場は「トレンド→レンジ→トレンド→レンジ」
の繰り返しとなり、期間の違いはありますが、必ずトレンドとレンジの繰り返しです。
例えばトレンドに乗り利益が上がり「移動平均線」を割ったら「利食い」しよう！とシナリオを建てて利益を確定させます。
上昇が終了しレンジに入ったときに線をを割込み利食い。
このあと移動平均線を割込みをきっかけにドテンで逆張りショートなどの使い方も出来ますし、また上抜けしたらロングでのエントリーなどさまざまな使い方ができます。
一旦のトレンド終了からの長めのレンジ相場になると損切りが多くなったりしますので、トレンドを重視してエントリーしていきたい場合は「一目均衡表」をチャートに表示させてフィルターとして使用します。
一目均衡表より移動平均線が上にある、この状態がキープされていたら「ローソク足が上抜け」ごとに買いエントリーなどの手法。
トレンドが出て利益が伸びたら「ローソク足が移動平均線を割れば固く利食い」などを繰り返す。
アップトレンドからの逆張りでショートエントリーで利益をあげたい場合
逆張りは危険！とかトレーダーにより考えはことなりますが、「これだけ上昇したら下げるだろう」と思うことがあるはずです。
ただ「RSIで買われ過ぎだから」とかの理由だけではなく「RSIが買われ過ぎ+移動平均線と雲でエントリー」などがエントリー回数も減り無駄な損切りも少なくなります。
逆張りで失敗する原因はｴﾝﾄﾘｰルールが甘いのが原因なことが多くあり、「高値更新」したから短期で逆張り。
このようにｴﾝﾄﾘｰしている方もいてますが、それでは強いトレンドの時は損切りが多くなり損失が増えてしまいます。
一目均衡表などを使うだけでも大きく変わるので、むやみやたらに逆張りしている方はフィルターを使うをことをおすすめします。
一目均衡表と移動平均線とを使って逆張りする手法
逆張りする場合はいつも見ているチャートの時間より時間が短いチャートを使いエントリーするのがおすすめです。
1時間足で普段チャート分析しているなら15分足や5分足で逆張りエントリーポイントを分析します。
1時間のチャートでRSIや乖離率などの買われ過ぎ・売られ過ぎの指標のシグナルがでて「逆張りしたいな〜」って思ったら15分足や5分足がトレンド転換するのを待ってから逆張りが安全です。
為替のトレンドの作り方は「小波を繰り返し中波になり中波を繰り返して大波になる」と思って下さい。
「5分足が下落トレンドに転換→15分足ではまだアップトレンド→5分足レンジになり又下落になる→15分足も下落トレンドに転換→30分足ではまだアップトレンド、、、」
このような流れとなります。
まとめると1時間足のチャート分析をしていて買われ過ぎや売られ過ぎ指標で逆張りしたい場合は「いつも見ているチャートより短い時間のチャートでエントリー」
これだけ勝率が変わってくるはずです。
移動平均線の設定について 期間は好きな期間に設定！
期間の設定は現在エントリーしているチャートと見比べて「相性が良さそう」な期間を設定して検証するのが良いでしょう。
期間設定は55日でも75日移動平均線でも私は良いと思っています。
どの期間が自分のチャート分析にあっているか？
「この期間の設定かな？」と思ったらその移動平均線の期間をチャート分析とともに最適化をして使い方を考えていきます。
何度も書きますが同じ移動平均線の期間の設定を同じにしていても「使い方」で勝ってる人と負けてる人がでてきます。
75日移動平均線を使う手法は「聖杯」なんてことは間違いなくありません。
55日でも75日の期間の設定でも、自分のエントリーに合った使い方ができるかが大事と考えています。
移動平均線の期間の設定をいろいろ試した方ならわかっていただけると思いますが「どの期間の設定でもローソク足が反応」しています。
ローソク足が「線にタッチして反発、下落の押し目や戻りを狙う手法」もよく使用されていますが、だいたいの移動平均線の設定で反発や下落の反応が見れます。
けっきょくは「どの程度の利益幅が取りたいか？」
このあたりで期間の設定をしたら私は良いと思っています。
スキャルトレードでは5日移動平均線の設定が使われていますがデイトレードなら長めの期間設定
スキャルでは5日移動平均線が一時期ブームになりました、短いローソク足の分析で細かい値動きに反応できるのが短い期間の移動平均線です。
スキャルほど慌ただしいトレードはしたくない方は「長めの期間の設定」が良いのではないでしょうか？
先ほどの「MAタッチで反発や下落の押し目や戻り」を狙うにしても「25日と75日のMA」では押し目や戻りの深さがことなります。
綺麗にアップトレンドがでていたと仮定するとチャート上では「上から順番に期間の短い移動平均線が並ぶ」ことになります。
今のドル円4時間足のチャートです。
上から「9・45・75・100・200の移動平均線」が綺麗に並んでいます。
MAタッチでの反発を狙う手法でも「20日と75日」では75日の方が深い押し目になり、もしそこから反発して前回高値を越えれば利益も大きくなります。
ただ75日移動平均線まで下落せずに20日の移動平均線で反発して前回高値を越える場合もあり、どの期間が正解というのは無いと思います。
25日の期間なら徹底して使い検証。
75日の期間なら徹底して使い検証、長い期間を使えば使い方にもよりますが、基本的にはトレード回数が減り大きめに幅の利益を狙うことができます。
その分損切りの幅も大きくなったりすることもありますので、自分の性格や現在表示しているチャート上のほかのツールとかの相性を検証して期間の設定をしましょう。
メタトレーダーで人気ツールフィボナッチの使い方を解説している記事。
私もフル活用しているフィボナッチは使えるようになれば勝率は大きく上昇するはずです。
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